Pesquisa, educação e bastidores.
Conteúdo aberto sobre como pensar trading sistemático. Sem call de ação. Sem garantia de retorno. Só raciocínio honesto.
O que é Sharpe e por que ele importa mais que retorno
Olhar pra retorno bruto sem olhar pra risco é como julgar um carro só pela velocidade máxima. Como ler Sharpe e o que ele esconde.
Momentum no Brasil: o que dizem 15 anos de IBOV
Reproduzimos o paper clássico de Jegadeesh & Titman com dados da B3 desde 2010. Resultado: alpha consistente, mas com nuances.
PesquisaKelly fracionário: como dimensionar posição sem quebrar
Kelly completo é otimal só na teoria. Por que todo quant sério usa uma fração — e qual fração faz sentido.
EducaçãoDrawdown vs. volatilidade: o que medir, quando
Volatilidade é simétrica. Drawdown é o que dói. Como pensar nos dois — e por que prefiro drawdown quando a estratégia é direcional.
PesquisaComo saber se seu backtest é overfit (e o que fazer)
Quatro testes que aplicamos em toda submissão antes de aprovar uma estratégia pro marketplace. O primeiro elimina 60% das tentativas.
QuantHubSérie A de R$ 65M: o que vem agora
Anunciamos a Série A liderada pela Iconiq. O que muda pro produto, pros quants parceiros, e pros investidores.
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