Core Brasil
O básico bem feito para quem está começando.
Combina três estratégias de equities brasileiros com pesos balanceados por risco. Pensado pra ser sua primeira posição sistemática.
BACKTEST AGREGADO · R$ 5.000 INICIAL
R$ 7.608 +52.1% acumulado
RETORNO 12M
+14.9%
SHARPE
2.05
MAX DD
-4.2%
VOL. ANUAL
7.3%
CORR. IBOV
0,42
% MESES POS.
74%
Tese
Por que este portfolio existe.
Descorrelação por design
Momentum, low-vol e long/short reagem diferente ao mesmo evento. A correlação média entre as estratégias é 0,18.
Sizing por contribuição de risco
Não é alocação igual. Estratégias mais voláteis recebem menos peso — contribuição de risco balanceada.
Rebalance mensal automático
Todo dia 1° o portfolio é rebalanceado pros pesos-alvo. Sem decisão sua, sem timing.
Drawdown limitado por construção
A combinação histórica nunca passou de -4.2% de drawdown agregado. Não é garantia, mas é a propriedade pela qual foi otimizado.
CAPITAL MÍNIMO
R$ 5.000
fee
20% sobre lucro