Global Balanced
Diversificação real entre Brasil, EUA, Câmbio e Cripto.
Cinco estratégias de classes de ativo descorrelacionadas, rebalanceadas mensalmente. Para quem quer exposição global sistemática.
BACKTEST AGREGADO · R$ 15.000 INICIAL
R$ 25.185 +67.9% acumulado
RETORNO 12M
+19.4%
SHARPE
1.92
MAX DD
-6.8%
VOL. ANUAL
10.1%
CORR. IBOV
0,42
% MESES POS.
74%
Composição
As 5 estratégias que formam o portfolio.
ALOCAÇÃO TOTAL
100%
5 estratégias
Tese
Por que este portfolio existe.
Descorrelação por design
Momentum, low-vol e long/short reagem diferente ao mesmo evento. A correlação média entre as estratégias é 0,18.
Sizing por contribuição de risco
Não é alocação igual. Estratégias mais voláteis recebem menos peso — contribuição de risco balanceada.
Rebalance mensal automático
Todo dia 1° o portfolio é rebalanceado pros pesos-alvo. Sem decisão sua, sem timing.
Drawdown limitado por construção
A combinação histórica nunca passou de -6.8% de drawdown agregado. Não é garantia, mas é a propriedade pela qual foi otimizado.
CAPITAL MÍNIMO
R$ 15.000
fee
22% sobre lucro